期權先生從剛進市場時,就發現市場的老手都很愛用「大單敲進權值股」(台積電被大買了!大立光被大買了!這個盤勢應該要準備大漲了!)
呵呵! 基本上這樣很@#$%,大學時期的期權先生也會「鴻海被倒貨了!這盤勢應該很要被拉回了!」這種話。剛進入市場的新手開始接觸,就會聽到大家都在喊這個。
期權先生個人覺得這種事情一點屁用也沒有,甚至市場上很多人會去一檔一檔觀察盤中的權值股來做交易。期權先生個人是比較不會這樣去操作,邏輯很簡單——因為太複雜了,這種傳統方法有幾個交易上的困難點:
1. 一檔一檔看,有的漲、有的跌,看不出所以然(沒辦法有個盤勢的總結)。
2. 不同股票的權重,對大盤的影響也不同,比重也一直會調整。
3. 當只看權值股都在漲,也不見得大盤真的會大漲。
4. 只看權值股盤整的時候,那你應該怎麼動作?(難道這個時候就不操作?)
顯然不可能吧。所以,期權先生一直覺得大家真正的困擾點是搞不懂什麼是「現貨處於有支撐」,什麼是「有壓力的狀態」。
因為一檔一檔觀察對我這個眼鏡族是無法負荷的;另外如果觀察得不好,沒有一個固定回測的結論,對交易就沒有任何幫助。
所以跟大家說明一下,類股的觀察,要能統一指標化。期權先生認為具體權值股的觀察,有幾項要點能簡單的判斷情勢跟穩定獲利的量化交易方式:
1.權值股的觀察:不是用來看看趨勢噴發的(誰知道台積電被大單買進後,今天會是漲多少)。
2.類股的觀察:用來判斷支撐與壓力。
3.台指期有效個類股:權值股、電子股、金融類股。
總結一下,如果可以盡量要把各股票化為類股指標並回測才能做交易。
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