如何掌握獲利:金融市場關係

「跨市場概念」這應該不只提過一次,這個概念最早是來自:《跨市交易思維:墨菲市場互動分析》這本書中的概念。書中提到的是股票市場 、債券市場 、外匯及商品市場互相的影響跟連動。


期權先生當時就覺得這樣的概念代表資金的輪動,那這樣的方式是否也利於期權先生在台指期貨的操作?


所以期權先生開始思考:台指期貨的背後,是加權股價指數;那:


1. 造成加權指數價格的波動影響因素是什麼?


2. 那些商品也會因為加權指數價格波動,讓別種商品跟著水漲船高。


花了一些時間沉澱後,期權先生找到了解答。


1. 加權指數是受到所有重要股票價格的影響。


2. 台指期貨市場也深受參與者 交易的籌碼影響 (但只要是人就會犯錯 所以籌碼的方向不一定是最真實的。


3. 如果台指期貨價的波動也會影響「選擇權」,那分析選擇權的價格跟交易明細,應該也會有幫助,所以期權先生就開始研究起選擇權的資金流向。


期權先生把期貨市場所有可以顯示追價的籌碼方法全部列出來,並優化最有效的部分。(這邊說一下唷~我並不是拿現有的市場原始的資料;我有再把相對優質的資料加工變成一個更有效的指標。)


我會找出最能代表市場盤勢狀況,放到現在大家看到的「期權聽診器:趨勢力到指標」


1. 技術面+籌碼面變成5分線趨勢波段指標。


2. 選擇權的多空資金流向,就變成op能量柱體 (甚至做到分不同週期,分為周選 、月選的資金流向)。


3. 股票市場也是我覺得不可以忽略的,利用重要關鍵影響大盤的類股分類。我發現我總能透過資金流量找到反彈或是轉折點,這個是指標的特色。


總結:跨市場的數據分析,唯有透過指標化、數據化的方式,期權先生才認為他是能真正幫助交易。期權先生討厭複雜的東西,唯有簡單的方法才能長久穩定的獲利。就這樣囉!(再強的指標也敵不過「市場的政治因素」以及「緊急風險事件」。

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封面圖片來源:unsplash